Zmena trhu, zmena trade mgmt

Zda se, ze jsem po relativne dlouhe dobe opet ziskal namet k premysleni a testovani. Financnici vydali eBook o futures trzich, ktery strucne charakterizuje jednotlive obchodovatelne trhy. Je ciste muj problem, ze jsem dosud nebyl schopen si takovy pruzkum udelat sam a slepe jsem se snazil backtestovat/paper tradovat indexy (hlavne TF, ale v zacatcich i YM). Teprve ted, kdyz jsem v knize a pote samozrejme i nazivo videl jine trhy a vyzkousel jsem na ne aplikovat svuj obchodni system, vidim, jak dlouho a zrejme zbytecne jsem se pokousel v uvozovkach "nacpat kostku do kulateho otvoru". Indexy a specialne TF je relativne nedobre citelny trh, ktery ma tendence nedodrzovat support/resistance urovne, po prurazech se casto vraci a vubec se alespon me hure "cte".
Vzal jsem tedy svuj system, odstranil z nej ruzne vychytavky, ktere jsem aplikoval na indexy, a de facto v ciste podobe jej pouzil na kukurici (ZC) 3min a nestacil jsem se divit. Trh je nadherne citelny, krasne dodrzuje jak trendlines, kanaly, tak i SR urovne, proste nadhera.
Dale jsem po backtestech jak na Russelu, tak na Corn zjistil, ze trade management a la Ross ma v dlouhodobem pohledu horsi vysledky, nez all-in/all-out tedy vstup i vystup cele pozice najednou. Pokud pouzijeme Rossuv system, dosahneme vyrazne lepsiho win %, ale za cenu vyrazne nizsiho Avg Win, Avg trade a Risk-Reward Ratio. Podle mych testu na TF dava Rossuv trade mgmt uspesnost 74%, ale RRR je zhruba 1,5:1. Pokud pouzijeme taktiku all-in/all-out, klesne uspesnost na cca 54%, ale RRR se dostane na prijemnych 3:1. V celkovem vysledku je pak ziskovost all-in/all-out vetsi o cca 30%, coz je velmi vysoke cislo!
Nicmene, jak rika Ross, graf je graf, protoze je to graf - tedy vstupni signaly TLOC budou platit na 3min kukurici stejne jako platily na 1min Russelu. Dokonce se ukazuje, ze kukurice se bude dat obchodovat s mensim stop lossem, nez Russell, prestoze mam trojnasobny timeframe. Plan na dalsi obdobi tedy je:

• dokoncit backtest kukurice 3min, abych ziskal informace o obchodnim systemu, zejmena win% a RRR
• vedle toho papertrading kukurice, at mam trh "nakoukany"
• jakmile vysledky na demu budou odpovidat backtestu alespon ze 3/4 (win % staci, SL a PT budu pouzivat fixni podle vysledku MAE/MFE analyzy), pujdu live

Na zaver heslo, ktere se sice na financniku hlasa, ale musel jsem si ho objevit sam:

RRR nenahradis  ;)

Priprava na live trading

Po delsi odmlce opet maly prispevek do blogu. Dnes na tema "jaky je muj aktualni stav", mysleno co se tyka tradingu.
Jak jsem uz drive psal, nakopnutim k tomu, venovat se intenzivne tradingu, se pro me staly kurzy z financnika, ktere jsem absolvoval zacatkem cervna 2010. Od te doby jsem cca 2 mesice stravil backtestovanim systemu FinWin, hledanim meho vlastniho systemu, ctenim spousty knih, az jsem narazil na Joe Rosse. Chvilku mi trvalo, nez jsem prevedl jeho myslenky do podoby pro me pouzitelneho obchodniho systemu a zhruba od poloviny zari jsem zacal papertradovat. Ale delal jsem to dost chaoticky (napr. jsem si nevedl zadne statistiky nebo obchodni denik), takze za opravdovy start paper tradingu povazuju az konec rijna, kdy jsem se zacal chovat opravdu zodpovedneji a takrikajic vice jako businessman. Za obdobi papertradingu, jsem mel 2x po 2 tydnech pauzu, tedy cisteho casu jsem papertradingem stravil 3 mesice. Za tu dobu mam cca 130 obchodu a i po odecteni komisi jsem nejakych 20% v plusu.
Live ucet mam zalozeny a fundovany uz od zari i kdyz jsem jeste na nej "nesahl" - toto mam ze dvou duvodu: mam od brokera k dispozici data a neomezenou licenci na obchodni platformu (pro aktivity na demo uctu), takze muzu bez problemu backtestovat/papertradovat. Druhym duvodem je, ze tim, ze mam fundovany ucet se snazim sam sebe prinutit k tomu, abych ve svem usili nepolevil a stale pokracoval v pripravach.
Podminku pro to, abych zacal obchodovat live jsem si nastavil tak, ze na demu musim mit 3 ziskove mesice po sobe. Tuto podminku jsem splnoval zhruba do poloviny unora, kdy jsem zazil nepekny drawdown, ktery me primel udelat dalsi backtest a docasne prestat s papertradingem. Cilem teto prestavky bylo vychytat drobne nuance a nalezt filtry pro me vstupni signaly. Aktualne tedy pokracuju s backtestem, behem nejz jsem nasel par zajimavych filtru a soucasne opet zacinam paper. Pokud vse pujde dobre a filtry se behem brezna osvedci, pujdu v dubnu live.