Od meho posledniho postu - tedy za poslednich 20 dni jsem udelal jen 4 dalsi obchody. Castecne proto, ze jsem mel tyden dovolenou, castecne kvuli tomu, ze system mi proste nadeloval mene platnych signalu a castecne kvuli castym bourkam v posledni dobe - behem bourek vypinam PC a neobchoduju z prosteho duvodu: pokud mi vypadnou pojistky nebo bourka zrusi meho poskytovatele pripojeni, byl bych ve zbytecnem stresu, musel bych volat brokerovi na service desk a resit nouzove uzavreni pozic apod. Pokud z tohoto duvodu prijdu o obchod, je to vyrazne mensi zlo, nez obchodovat ve stresu, ze se mi muze kazdou chvili vypnout PC / vypadnout pripojeni.
Nicmene ony 4 obchody byly velmi povedene. Stale si udrzuju win ratio na 77%, ale prumerny winner je aktualne 152$, kdezto prumerny loser se mirne zmensil na 107$
Krome primarniho trhu (Russell 2000) jsem se zacal v dopolednich hodinach poohlizet take po FGBL - Euro Bund Futures, obchodovane na Eurexu. Tento trh jsem papertradoval behem rijna 2010 - unora 2011, takze pro me neni zcela neznamy. Aktualne provadim backtest 3mesice zpet + paper, abych trh vice "nakoukal". Urcil jsem si pomerne striktni mechanicka pravidla, ale aplikuju prozatim svuj system se vsemi tremi patterny, ktere obsahuje (1-2-3, Ross hook a Congestion). Tim, ze ho zatim obchoduji i backtestuji ciste mechanicky a obchody nijak nefiltruju (nejakym ekvivalentem SCORE), dostavam prozatim pomerne nizke win% - cca kolem 55%. I presto ale system vykazuje pekne rostouci equity a ne moc velke drawdowny - maximalne kolem 5.2%. U backtestu, stejne jako v paperu si peclive znacim vsechny charakteristiky obchodovanych patternu, abych je po dokonceni testovani mohl vyhodnotit a pripadne pouzit jako filtr ke zvyseni uspesnosti.
Toto "testovaci kolecko" mam naplanovano do konce mesice a pokud budu schopen s nejakym filtrem prijit, zacnu po prazdninach obchodovat nazivo i tento trh.
středa 20. července 2011
pátek 1. července 2011
Vysledky za cerven
Jelikoz byl vcera posledni cervnovy den, hodi se zhodnotit, kam jsem se za minuly mesic posunul.
Jen kratka rekapitulace.
Obchodovat live jsem zacal 19.4 a do 5.5 jsem mel celkem 9 obchodu, z toho 3 ziskove (prumerne +106$) a 6 ztratovych (prumerne -83$). Win ratio tedy 33% a celkova bilance zaporna.
Po takovych vysledcich jsem presel zpet na demo ucet, kde jsem vyvinul koncept score a podle rad Dr. Steenbargera jsem se zameril pouze na 1 pattern a to Ross hook.
Po vice nez mesici jsem se vratil zpet na zivy ucet, kde jsem az doposud udelal take 9 obchodu, ovsem s vyrazne lepsi bilanci: win ratio mam 77%, 7 ziskovych obchodu (prumerne +120$) a pouze 2 ztratove (prumerne -110).
Na mych cerstvych vysledcich se ukazuje, ze muj koncept Ross hook score a i zamereni pouze na 1 pattern bylo velmi pozitivni. Drawdown, ktery jsem za prvnich par dnu obchodovani vytvoril (cca 10% uctu) me prinutil vice formalizovat me doposud dost roztekane/intuitivni obchodovani a nasel jsem i zpusob, jak filtrovat signaly s velmi vysokou presnosti - prumerne se behem te cca hodiny denne, kdy obchoduji, vytvori 5-6 signalu, ale diky konceptu score vyberu pouze 1 z nich. Rozhodne netvrdim, ze vzdy ten nejlepsi, ale vysledky ukazuji, ze je to velmi casto takovy signal, ktery mi umozni alespon break-even (coz v mem podani znamena zasazeni prvniho targetu, tedy maly zisk).
Toto je presne pristup, ktery mi vyhovuje - rychle si na svuj ucet pripsat par dolaru, kterymi zaplatim komise + cast nakladu (tradingova platforma, knihy, kurzy, atd..) + maly zisk a pak posunout SL na breakeven. Dale uz jen cekam, jestli mi trh nadeli i nejaky vetsi profit, coz se stava tak zhruba u 1/3 ziskovych obchodu.
Stejne tak musim rict, ze teprve live trading a me nevalne vysledky me prinutily rozvinout/upravit/vylepsit muj obchodni system. Po techto (prozatim) nevelkych zkusenostech musim rict, ze backtest se velmi lisi od paper tradingu a ten se zase lisi od live - to vse se sestupnou tendenci, co se tyka win% i samotnych zisku. Jsem tedy velkym zastancem ponekud jineho pristupu, nez je propagovan na financniku (dlouho backtestovat - alespon rok dat zpet, pak papertradovat - dokud se nebudou vysledky velmi blizit backtestu a pak teprve jit live) - s timto pristupem a se svym obchodnim systemem bych live nikdy nezacal.
Mnohem vice mi sedi na nekolika vzorcich dat udelat hruby backtest - nejlepe tak, aby pokryvaly jak volatilni, tak prumerne i stabilni obdobi na trzich. Timto zpusobem si overit, jestli ma koncept vubec smysl a zaroven "nakoukat" jak trhy, tak i patterny. Pak papertradovat, dokud se nebudete se svym pristupem citit pohodlne a pak velmi opatrne zacit live. Alespon pro me byl zacatek live obchodovani velmi dobra skola a zaroven velmi silny impuls k rozvoji jak meho obchodniho systemu, tak pristupu k tradingu jako takovemu, ale hlavne k praci na me psychice.
Na druhou stranu je pravdou, ze tento pristup by asi nefungoval v pripade obchodovani podle nejakych indikatoru nebo oscilatoru. Muj pristup - tedy obchodovat ciste price action - si vicemene vyzaduje, aby clovek na cenovem grafu zkoumal kazdy detail, protoze to je zpusob, jak trh mluvi - staci jen naslouchat :)
Uvidime, jak se bude situace vyvijet o prazdninach, kdy jsou trhy obecne klidnejsi - coz ale letos zrejme nebude pravda diky dluhove krizi jak v eurozone, tak v USA..
Jen kratka rekapitulace.
Obchodovat live jsem zacal 19.4 a do 5.5 jsem mel celkem 9 obchodu, z toho 3 ziskove (prumerne +106$) a 6 ztratovych (prumerne -83$). Win ratio tedy 33% a celkova bilance zaporna.
Po takovych vysledcich jsem presel zpet na demo ucet, kde jsem vyvinul koncept score a podle rad Dr. Steenbargera jsem se zameril pouze na 1 pattern a to Ross hook.
Po vice nez mesici jsem se vratil zpet na zivy ucet, kde jsem az doposud udelal take 9 obchodu, ovsem s vyrazne lepsi bilanci: win ratio mam 77%, 7 ziskovych obchodu (prumerne +120$) a pouze 2 ztratove (prumerne -110).
Na mych cerstvych vysledcich se ukazuje, ze muj koncept Ross hook score a i zamereni pouze na 1 pattern bylo velmi pozitivni. Drawdown, ktery jsem za prvnich par dnu obchodovani vytvoril (cca 10% uctu) me prinutil vice formalizovat me doposud dost roztekane/intuitivni obchodovani a nasel jsem i zpusob, jak filtrovat signaly s velmi vysokou presnosti - prumerne se behem te cca hodiny denne, kdy obchoduji, vytvori 5-6 signalu, ale diky konceptu score vyberu pouze 1 z nich. Rozhodne netvrdim, ze vzdy ten nejlepsi, ale vysledky ukazuji, ze je to velmi casto takovy signal, ktery mi umozni alespon break-even (coz v mem podani znamena zasazeni prvniho targetu, tedy maly zisk).
Toto je presne pristup, ktery mi vyhovuje - rychle si na svuj ucet pripsat par dolaru, kterymi zaplatim komise + cast nakladu (tradingova platforma, knihy, kurzy, atd..) + maly zisk a pak posunout SL na breakeven. Dale uz jen cekam, jestli mi trh nadeli i nejaky vetsi profit, coz se stava tak zhruba u 1/3 ziskovych obchodu.
Stejne tak musim rict, ze teprve live trading a me nevalne vysledky me prinutily rozvinout/upravit/vylepsit muj obchodni system. Po techto (prozatim) nevelkych zkusenostech musim rict, ze backtest se velmi lisi od paper tradingu a ten se zase lisi od live - to vse se sestupnou tendenci, co se tyka win% i samotnych zisku. Jsem tedy velkym zastancem ponekud jineho pristupu, nez je propagovan na financniku (dlouho backtestovat - alespon rok dat zpet, pak papertradovat - dokud se nebudou vysledky velmi blizit backtestu a pak teprve jit live) - s timto pristupem a se svym obchodnim systemem bych live nikdy nezacal.
Mnohem vice mi sedi na nekolika vzorcich dat udelat hruby backtest - nejlepe tak, aby pokryvaly jak volatilni, tak prumerne i stabilni obdobi na trzich. Timto zpusobem si overit, jestli ma koncept vubec smysl a zaroven "nakoukat" jak trhy, tak i patterny. Pak papertradovat, dokud se nebudete se svym pristupem citit pohodlne a pak velmi opatrne zacit live. Alespon pro me byl zacatek live obchodovani velmi dobra skola a zaroven velmi silny impuls k rozvoji jak meho obchodniho systemu, tak pristupu k tradingu jako takovemu, ale hlavne k praci na me psychice.
Na druhou stranu je pravdou, ze tento pristup by asi nefungoval v pripade obchodovani podle nejakych indikatoru nebo oscilatoru. Muj pristup - tedy obchodovat ciste price action - si vicemene vyzaduje, aby clovek na cenovem grafu zkoumal kazdy detail, protoze to je zpusob, jak trh mluvi - staci jen naslouchat :)
Uvidime, jak se bude situace vyvijet o prazdninach, kdy jsou trhy obecne klidnejsi - coz ale letos zrejme nebude pravda diky dluhove krizi jak v eurozone, tak v USA..
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)