Vysledky za cerven

Jelikoz byl vcera posledni cervnovy den, hodi se zhodnotit, kam jsem se za minuly mesic posunul.
Jen kratka rekapitulace.
Obchodovat live jsem zacal 19.4 a do 5.5 jsem mel celkem  9 obchodu, z toho 3 ziskove (prumerne +106$) a 6 ztratovych (prumerne -83$). Win ratio tedy 33% a celkova bilance zaporna.
Po takovych vysledcich jsem presel zpet na demo ucet, kde jsem vyvinul koncept score a podle rad Dr. Steenbargera jsem se zameril pouze na 1 pattern a to Ross hook.
Po vice nez mesici jsem se vratil zpet na zivy ucet, kde jsem az doposud udelal take 9 obchodu, ovsem s vyrazne lepsi bilanci: win ratio mam 77%, 7 ziskovych obchodu (prumerne +120$) a pouze 2 ztratove (prumerne -110).

Na mych cerstvych vysledcich se ukazuje, ze muj koncept Ross hook score a i zamereni pouze na 1 pattern bylo velmi pozitivni. Drawdown, ktery jsem za prvnich par dnu obchodovani vytvoril (cca 10% uctu) me prinutil vice formalizovat me doposud dost roztekane/intuitivni obchodovani a nasel jsem i zpusob, jak filtrovat signaly s velmi vysokou presnosti - prumerne se behem te cca hodiny denne, kdy obchoduji, vytvori 5-6 signalu, ale diky konceptu score vyberu pouze 1 z nich. Rozhodne netvrdim, ze vzdy ten nejlepsi, ale vysledky ukazuji, ze je to velmi casto takovy signal, ktery mi umozni alespon break-even (coz v mem podani znamena zasazeni prvniho targetu, tedy maly zisk).

Toto je presne pristup, ktery mi vyhovuje - rychle si na svuj ucet pripsat par dolaru, kterymi zaplatim komise + cast nakladu (tradingova platforma, knihy, kurzy, atd..) + maly zisk a pak posunout SL na breakeven. Dale uz jen cekam, jestli mi trh nadeli i nejaky vetsi profit, coz se stava tak zhruba u 1/3 ziskovych obchodu.

Stejne tak musim rict, ze teprve live trading a me nevalne vysledky me prinutily rozvinout/upravit/vylepsit muj obchodni system. Po techto (prozatim) nevelkych zkusenostech musim rict, ze backtest se velmi lisi od paper tradingu a ten se zase lisi od live - to vse se sestupnou tendenci, co se tyka win% i samotnych zisku. Jsem tedy velkym zastancem ponekud jineho pristupu, nez je propagovan na financniku (dlouho backtestovat - alespon rok dat zpet, pak papertradovat - dokud se nebudou vysledky velmi blizit backtestu a pak teprve jit live) - s timto pristupem a se svym obchodnim systemem bych live nikdy nezacal.

Mnohem vice mi sedi na nekolika vzorcich dat udelat hruby backtest - nejlepe tak, aby pokryvaly jak volatilni, tak prumerne i stabilni obdobi na trzich. Timto zpusobem si overit, jestli ma koncept vubec smysl a zaroven "nakoukat" jak trhy, tak i patterny. Pak papertradovat, dokud se nebudete se svym pristupem citit pohodlne a pak velmi opatrne zacit live. Alespon pro me byl zacatek live obchodovani velmi dobra skola a zaroven velmi silny impuls k rozvoji jak meho obchodniho systemu, tak pristupu k tradingu jako takovemu, ale hlavne k praci na me psychice.

Na druhou stranu je pravdou, ze tento pristup by asi nefungoval v pripade obchodovani podle nejakych indikatoru nebo oscilatoru. Muj pristup - tedy obchodovat ciste price action - si vicemene vyzaduje, aby clovek na cenovem grafu zkoumal kazdy detail, protoze to je zpusob, jak trh mluvi - staci jen naslouchat :)

Uvidime, jak se bude situace vyvijet o prazdninach, kdy jsou trhy obecne klidnejsi - coz ale letos zrejme nebude pravda diky dluhove krizi jak v eurozone, tak v USA..

Ross hook - SCORE

Jak jsem predeslal v predchozim prispevku, vyvinul/vypozoroval jsem nekolik priznaku, ktere (pokud jsou u daneho Rh pritomny) zvysuji nebo snizuji pravdepodobnost, ze obchod bude uspesny.

Negativni znaky

1. Pokud se v uptrendu vytvori double top, pak je velmi nebezpecne brat long Rh s pomoci TTE
2. Plochy vrchol Rh - tedy takovy, kdy 2 a vice usecek se stejnymi highs (lows pro short Rh) vytvori Ross hook
3. Rh, ktere jsou (vertikalne) blizko k sobe. Pokud se tedy ross hook vytvori jen maly kousek nad/pod predchozim hookem, je to signalem, ze trend jiz neni prilis silny a ze muze dojit k otoceni nebo congestion
4. Rh po dlouhem pohybu, ale bez patricne korekce. Pokud Rh nasleduje po dlouhem pohybu, ale neudela korekci, ktera delce pohybu proporcionale odpovida. Napr. tedy pokud se trh pohne o 50 ticku bez korekce a korekce je pak velmi melka, rekneme 10 ticku, da se ocekavat, ze jeste neprislo cele vybirani zisku (ktere Rh zpusobuje) a tedy, ze vetsi korekce jeste prijde.
5. Prilis hluboka korekce. Pokud je naopak korekce vzhledem k delce predchoziho pohybu velmi hluboka, da se to povazovat za znak, ze vetsina trendovych pozic byla uzavrena a tedy, ze dalsi pokracovani trendu nemusi nasledovat - je pravdepodobnejsi otoceni trendu nebo congestion.
6. Blizka support/resistance uroven ve smeru ross hooku. Zde zrejme neni moc co vysvetlovat - pokud ross hook vznikne tesne pred SR, je treba nejvyssi opatrnosti, protoze trh ma tendenci v techto mistech zastavit nebo otocit. Zalezi take na tom, jak daleko v pripadnem pohybu Rh je a jak silny je trend.
7. Korekce prorazila Reverse Ross Hook (tedy vrchol korekce predchoziho hooku/vrchol predchoziho swingu, chcete-li). Joe tomuto patternu rika "Trap and go" a je signalem, ze se blizi konec trendu.
8. Pokud posuzovany Rh je uz x-ty v danem trendu, nebo je uz daleko od pocatku pohybu, jedna se o mene vyznamny, ale presto negativni signal. Ja osobne mam hranice nastavene tak, ze pokud jde o treti (a dalsi) Rh v pohybu nebo pokud se trh pohnul o vice nez 1/3 vcerejsiho range, beru to jako negativni signal.
9. Close usecky, na ktere se vytvoril Rh je prilis daleko od vrcholu. Toto se typicky stava po explozivnim pohybu, kdy trh prudce vyskoci/spadne, ale jakmile je extrem vytvoren, trh stejne rychle zkoriguje. Specialne pokud onen pohyb je velmi rychly a vyrazny, trh ma pak tendenci se "usadit" a prilis nespecha s dalsim utokem na tento vytvoreny extrem a i kdyby ho relativne rychle dosahl, spotrebuje dost sveho momenta jen na prekonani vzdalenosti mezi dnem korekce a vrcholem Rh.
10. Prorazeci/vstupni usecka je prilis dlouha (jeste pred samotnym vstupem). Pokud prumerna delka usecky na 1min grafu je 10ticku a ja zvazuji vstup na breakoutu Rh, ale vstupni usecka ma napr. 25 ticku jeste pred tim, nez k samotnemu breakoutu dojde, da se ocekavat, ze bude nasledovat protipohyb, korigujici tento velky pohyb.

Pozitivni  znaky

1. Prostor pro TTE je plus minus na urovni meho prvniho targetu. Da se predpokladat, ze budu schopen uzavrit s malym ziskem alespon 1 kontrakt a na druhem skoncim nejhure break-even.
2. Rising lows/Sagging highs. Toto je formace, kdy napr. zvazuju short Rh a tri usecky bred breakoutem vytvori pokazde nizsi high. Opacne pokud zvazuju long Rh a tri usecky pred breakoutem vytvori pokazde vyssi low.
3. Rh ve tvaru trojuhelniku. Toto je velmi podobne predchozimu bodu. Popisu to na long Rh: v uptrendu se vytvori Rh, ale tak, ze usecky za hookem maji stale vyssi lows a highs se udrzuji v jedne rovine, jen maly kousek od vrcholu Rh (1-2 ticky). Prorazeni takoveho hooku byva obvykle pomerne silne.
4. Rh s dostatecne velkou korekci - tedy takova, ktera proporcialne odpovida predchozimu pohybu.
5. Rh neprilis daleko v trendu
6. Double top/double botom u korekce, tedy double top/bottom se vytvori mezi RRh a vrcholem korekce posuzovaneho Rh. Zde je treba pocitat s tim, ze takovy Rh bude mit "kratke trvani", tedy vstup s TTE a vystup s celou pozici na urovni Rh.
7. Plochy vrchol korekce. Pokud vrchol korekce tvori 2 a vice usecek se stejnymi highs/lows, je to silny indikator pro vstup. Je mozne, ze napr. 2 usecky vytvori mini-support, treti jej falesne prorazi (jen o par ticku) a trh se pak vyda smerem k Rh. 
8. Bod Rh je otestovan a nasledne prorazen - toto pochopitelne plati pro vstup bez TTE, tedy az na samotnem breakoutu. Otestovani Rh znamena, ze jde o silnejsi SR uroven, jejiz prorazeni by melo mit dostatecne momentum alespon pro dosazeni prvniho targetu.
9. EMA/trendline kiss. V grafu mivam zapnuty indikator EMA(34) a hodne si do nej kreslim trendove cary. Pokud se vrchol korekce dotkne (+/- 1tick) prave techto car (EMA nebo trendline) a odrazi se od nich, je to dobry signal.
10. Rh ma "kompaktni" tvar. Toto je do znacne miry subjektivni zalezitost, ale vypozoroval jsem, ze pokud ross hook s nasledujici korekci je pekne vykresleny, neni prilis rozeskakany a celkove vypada jako vystrizeny z Rossovych knizek, je to pozitivni signal.

Ross hook - jak ho obchoduji

Po relativne delsi dobe pridavam prispevek, ktery (mozna) pomuze hledacum obchodniho systemu. Pokusim se co nejpresneji popsat, jak ja obchoduji formaci Ross Hook. Pokud vazene ctenarstvo neni seznameno s definici Rh, zde je mozne zdarma stahnout ebook, ktery mimo jine popisuje i Rh.
Tedy po relativne dlouhe dobe, kdy jsem papertradoval trh e-mini Russell 2000 (TF), jsem si vyvinul nasledujici system. Podotykam, ze zrejme nebude uplne univerzalne platny - resp. nezkousel jsem jej aplikovat na jine trhy.

Ross hooky beru jen v techto pripadech:

• pokud se vyskytuje v trendovem pohybu (ne v chopu / congestion)
• pokud neni tesne pred vyhlasenim nejakeho reportu
• pokud ma kladne "score" - vysvetlim pozdeji
• dale delim Rh podle toho, zda je mozne vstoupit podle Traders Trick Entry (TTE) nebo ne.

Ted trocha vysvetlovani :)
Vstupuju vzdy se 2 kontrakty. V platforme mam nastavenou ATM strategii, ktera mi po vstupu automaticky nastavi u obou kontraktu stop loss na 8 ticku. U prvniho kontraktu profit target take na 8 ticku a u druheho na 30 ticku - s nim ale dle potreby hybu a umistuji jej do logickeho bodu - napr. nejaka support/resistance uroven. Dale pred zasazenim prvniho PT trailuji oba stop lossy 9 ticku za price action (pokud tedy cena udela pohyb na +4 ticky, muj SL se automaticky posouva ze zakladnich -8 na -5 (9-4)).
Jakmile je zasazen muj prvni PT, nechavam stop loss pro druhy kontrakt na break even (vstupni cene) az do te doby, dokud se cena nedostane na +16. Jakmile se tak stane, zacinam trailovat stop loss pro druhy kontrakt vzdy tak, abych ochranil 50% otevreneho profitu. Jakmile dosahne +20 ticku, trailuji SL 10 ticku za price action.
V praxi tedy jakmile se dostanu na +16, posouvam SL na +8, u 17 a 18 mam SL na +9 a od otevreneho profitu 19 ticku je muj stop loss vzdy 10 ticku od maximalniho otevreneho profitu, ve kterem jsem behem obchodu byl.

Traders Trick Entry
Vstup jeste pred breakoutem samotneho hooku (TTE) zvazuji pouze pokud je k mistu breakoutu dostatecne daleko. Pointou, proc vubec TTE vyuzivat je, ze samotny breakout Ross Hooku se relativne casto ukaze jako falesny - trh udela 2-3 ticky ve smeru breakoutu a pak zkoriguje. Toto se stava hlavne tehdy, pokud korekce, ktera Rh vytvorila, je relativne hlubsi - trh proste spotrebuje sve momentum na navrat k cenove hladine, kde je Rh a pro dalsi vetsi pohyb ve smeru breakoutu uz mu nezbyva dech. Abych se vratil k prvni vete tohoto odstavce: dostatecne daleko pro me znamena, ze na cenove hladine, kde se vytvoril hook bych musel byt uz minimalne 4 ticky v otevrenem profitu, optimalne pak 6-10 ticku. Pokud to neni mozne, pak vstup s pomoci TTE nezvazuji. Muzu ale v takovem pripade zvazovat vstup az primo na breakoutu.

Score
Tento koncept jsem si vytvoril relativne nedavno svym dlouhodobym pozorovanim trhu TF a jak se na nem vytvareji Rh. Vypozoroval jsem, ze ruzne "tvary" ross hooku maji vetsi ci mensi pravdepodobnosti uspechu. Stejne tak napriklad kontext trhu - pokud se napriklad Rh vytvori po dlouhem pohybu, ma mensi uspesnost, nez kdyz se vytvori hned po breakoutu congestion nebo 1-2-3 formace (ktere mi definuji trend). Nadefinoval jsem si tedy sadu pozitivnich a negativnich "filtru" a pro kazdy Rh, ktery zvazuju, udelam prosty soucet pozitivnich a negativnich znaku, ktere u daneho Rh vypozoruji. Pokud je vysledne score kladne, pak vstup muzu vzit. Tento system me prinutil nejakym zpusobem zobjektivnit moje doposud velmi diskrecni zvazovani kazdeho Rh a take (podle prozatimnich vysledku) dramaticky zvysit moje win% a dramaticky snizit pocet obchodu. Pred zavedenim tohoto konceptu jsem (pravda i s jinymi patterny) delal v prumeru 5 obchodu za den a win% se pohybovalo cca kolem 55%. Nyni delam v prumeru 1 obchod denne a win% mam v poslednich 2 tydnech tezko uveritelnych 80%.

Jake presne jsou moje pozitivni a negativni filtry, tedy hlavni komponenty "score", to bude obsahem pristiho postu.

Vstupy

Muj obchodni plan je zalozen na 4 vstupnich patternech a to:

• 1-2-3 formace
• Ross Hook
• Breakout of Congestion
• Breakout of Trading range

Toto jsou formace z Rossova volne siritelneho ebooku "The law of the charts" (TLOC). Pro 1-2-3 a Ross hook navic pouzivam techniku Traders Trick Entry (TTE), opet volne ke stazeni na tradingeducators.com. Vsimnete si, ze vsechny tyto formace jsou typu breakout - tedy prorazeni nejakeho bodu, kde se trh v minulosti zastavil. To je totiz presne ten typ vstupniho signalu, ktery je dulezity v kombinaci s drive popsanou technikou trade managementu - tedy takovy, u ktereho se da predpokladat velke momentum a tedy zasazeni alespon 1. targetu.
Krome techto zakladnich formaci (ktere jsou zdarma k nalezeni na webu a nebudu je tedy do detailu popisovat), pouzivam k obchodovani jeste par doplnkovych "patternu" z tradicniho Price Action pristupu. Tim jsou zejmena analyzy supportu/rezistanci na vyssim timeframe, nez je muj obchodni a pak formace, ktere indikuji, ze se blizi prorazeni - vlajka, trojuhelnik a rising lows/sagging highs.
Vsechny tyto dodatecne signaly pouzivam spise jako podpurne informace, ne primo jako vstupni signaly. Ohledne vlajek a trojuhelniku je mozne se informovat/naucit spostu veci na drive zminovanem vlaknu o EUREXu na skvelych Gladiatorovych screenshotech. Co se tyka klesajicich highs/stoupajicich lows, jde o pomerne pekny pomocny indikator. Pokud se vytvari nejaky muj vstupni pattern do shortu a zaroven je podporen klesajicimi highs, zvysuje se pravdepodobnost uspesneho zasazeni alespon 1. targetu. Totez pochopitelne plati o soupajicich lows a vstupu long.

Jeste neco malo o trade managementu pred zasazenim prvniho targetu: podle Rosse by mel clovek dat na sve pocity a kdyz je v pozici a citi, ze se trh nevyviji tak jak ma, ma okamzite vystoupit. To je asi dobra rada, ale troufnu si tvrdit, ze zacinajici trader se na sve pocity spolehnout tak uplne nemuze. Ross ale taky tvrdi, ze duvodem, proc spousta lidi ztraci je, ze nedokazou ochranit svuj tradingovy kapital a neodriznou vcas sve ztraty. No ja jsem tyto dve teze zkombinoval a to tak, ze trailuju stop loss i PRED zasazenim prvniho targetu a to tak, aby muj risk na kontrakt nikdy neprekrocil muj uvodni stop loss.
Ted by tedy bylo dobre rict, co myslim riskem na kontrakt - risk je vse, co muzu ztratit tedy i otevreny profit. Pokud se tedy moje pozice po vstupu dostane do maleho zisku, zacinam posouvat SL tak, aby rozdil otevreneho profitu a stop lossu neby vetsi nez uvodni SL. Napriklad. Vstoupim do pozice se SL 10 ticku. Trh se pohne 5 ticku mym smerem. Posouvam tedy svuj stoploss z -10 ticku na -5.
Logicke zduvodneni pro to zni: pokud se trh vrati o 10 ticku, neni to proste muj obchod - ja hledam obchody s vysokym momentem, tedy takove, ktere temer okamzite zasahnou muj prvni target a nez cekat, az si trh vezme muj plny stoploss, radsi vezmu malou ztratu a pokusim se vstoupit pozdeji.
Moje taktika tedy je: velikost SL odpovida vzdalenosti k prvnimu targetu a trailing stop je o 1 tick vetsi nez SL. Napriklad tedy SL a 1. PT=8, trailing stop=9 + jakmile je zasazen 1. target, posouvam pro zbytek pozice stop loss na break even.
Protoze obchoduju na rychlem timeframe a behem papertradingu jsem nestihal rychle reagovat, vytvoril jsem si v NinjaTraderovi ATM strategii, ktera cele toto resi za me. Me tedy zbyva jen vybrat vstup, zadat cekajici objednavku (typu stop limit) a dale se obchod uz vyviji sam. Toto mi velmi pomohlo z pohledu psychologie, protoze od zadani objednavky az do ukonceni obchodu nemusim vubec sahat na mys :)