Co je vlastne muj edge?

V tomhle postu bych se nejdrive pozastavil nad vysledky z demo uctu za tento tyden + z backtestu minuleho tydne (kdy jsem byl offline a tedy neobchodoval ani na demu). Oba tyhle tydny jsou charakteristicke vysokou volatilitou, kdy na 1min grafu mela 1 carka rozpeti v prumeru 250-300$ oproti normalnimu stavu cca 100$. Jak se darilo memu systemu, kdyz pouzivam stop-loss v hodnote 80$? Prekvapive dobre!
Za minuly tyden by udelal 13 obchodu, z toho 3 ztratove, celkovy cisty zisk po odecteni komisi by byl 2220$. Abych se co nejvice priblizil realite, overoval jsem prubeh kazdeho obchodu na 5-ti sekundovem grafu. Tento tyden, kdy jsem se venoval demu de facto jen v pondeli a ve stredu, jsem na paper accountu zaznamenal cisty zisk po odecteni komisi 520$ na 5 obchodech, z toho 1 ztrata.
Tyhle - troufnu si rict ze velmi dobre - vysledky, me prinutily zamyslet se nad tim, co je vlastne muj edge, tedy vyhoda v trhu. A musim rict, ze to je jednoznacne trade management, tedy zpusob jak mam nastaveny stop-lossy, jejich posun, jake mam profit targety a obecne pak scaling out, tedy postupne uzavirani pozice. Pro zajimavost, i kdybych nepouzival SCORE, jako pomocny prvek pro filtrovani vstupu, muj vysledek za minuly tyden by byl +2100$, ovsem s 10 ztratovymi obchody z 26 (win ratio 61,5%) namisto 3 ze 13 (win ratio 77%).
Z vyse uvedenych vysledku tedy vyplyva, ze zvysena volatilita memu obchodnimu systemu nijak neublizuje, naopak je vetsi sance dojit si pro oba profit targety (celkem 3x behem minuleho tydne). Na druhou stranu se ovsem take zvysuje riziko, ze budu vyhozen na posouvanem SL jen diky nahodne fluktuaci ceny diky zvysene volatilite a take, ze moji vstupni stop-limit objednavku trh proste preskoci a nebudu vyplnen. Stale ale zustava v platnosti muj primarni predpoklad, tedy ze vstupuju v okamziku, kdy je velke momentum v mem smeru a tedy velmi vysoka sance na zasazeni alespon 1. targetu.

Vysledky za cerven

Jelikoz byl vcera posledni cervnovy den, hodi se zhodnotit, kam jsem se za minuly mesic posunul.
Jen kratka rekapitulace.
Obchodovat live jsem zacal 19.4 a do 5.5 jsem mel celkem  9 obchodu, z toho 3 ziskove (prumerne +106$) a 6 ztratovych (prumerne -83$). Win ratio tedy 33% a celkova bilance zaporna.
Po takovych vysledcich jsem presel zpet na demo ucet, kde jsem vyvinul koncept score a podle rad Dr. Steenbargera jsem se zameril pouze na 1 pattern a to Ross hook.
Po vice nez mesici jsem se vratil zpet na zivy ucet, kde jsem az doposud udelal take 9 obchodu, ovsem s vyrazne lepsi bilanci: win ratio mam 77%, 7 ziskovych obchodu (prumerne +120$) a pouze 2 ztratove (prumerne -110).

Na mych cerstvych vysledcich se ukazuje, ze muj koncept Ross hook score a i zamereni pouze na 1 pattern bylo velmi pozitivni. Drawdown, ktery jsem za prvnich par dnu obchodovani vytvoril (cca 10% uctu) me prinutil vice formalizovat me doposud dost roztekane/intuitivni obchodovani a nasel jsem i zpusob, jak filtrovat signaly s velmi vysokou presnosti - prumerne se behem te cca hodiny denne, kdy obchoduji, vytvori 5-6 signalu, ale diky konceptu score vyberu pouze 1 z nich. Rozhodne netvrdim, ze vzdy ten nejlepsi, ale vysledky ukazuji, ze je to velmi casto takovy signal, ktery mi umozni alespon break-even (coz v mem podani znamena zasazeni prvniho targetu, tedy maly zisk).

Toto je presne pristup, ktery mi vyhovuje - rychle si na svuj ucet pripsat par dolaru, kterymi zaplatim komise + cast nakladu (tradingova platforma, knihy, kurzy, atd..) + maly zisk a pak posunout SL na breakeven. Dale uz jen cekam, jestli mi trh nadeli i nejaky vetsi profit, coz se stava tak zhruba u 1/3 ziskovych obchodu.

Stejne tak musim rict, ze teprve live trading a me nevalne vysledky me prinutily rozvinout/upravit/vylepsit muj obchodni system. Po techto (prozatim) nevelkych zkusenostech musim rict, ze backtest se velmi lisi od paper tradingu a ten se zase lisi od live - to vse se sestupnou tendenci, co se tyka win% i samotnych zisku. Jsem tedy velkym zastancem ponekud jineho pristupu, nez je propagovan na financniku (dlouho backtestovat - alespon rok dat zpet, pak papertradovat - dokud se nebudou vysledky velmi blizit backtestu a pak teprve jit live) - s timto pristupem a se svym obchodnim systemem bych live nikdy nezacal.

Mnohem vice mi sedi na nekolika vzorcich dat udelat hruby backtest - nejlepe tak, aby pokryvaly jak volatilni, tak prumerne i stabilni obdobi na trzich. Timto zpusobem si overit, jestli ma koncept vubec smysl a zaroven "nakoukat" jak trhy, tak i patterny. Pak papertradovat, dokud se nebudete se svym pristupem citit pohodlne a pak velmi opatrne zacit live. Alespon pro me byl zacatek live obchodovani velmi dobra skola a zaroven velmi silny impuls k rozvoji jak meho obchodniho systemu, tak pristupu k tradingu jako takovemu, ale hlavne k praci na me psychice.

Na druhou stranu je pravdou, ze tento pristup by asi nefungoval v pripade obchodovani podle nejakych indikatoru nebo oscilatoru. Muj pristup - tedy obchodovat ciste price action - si vicemene vyzaduje, aby clovek na cenovem grafu zkoumal kazdy detail, protoze to je zpusob, jak trh mluvi - staci jen naslouchat :)

Uvidime, jak se bude situace vyvijet o prazdninach, kdy jsou trhy obecne klidnejsi - coz ale letos zrejme nebude pravda diky dluhove krizi jak v eurozone, tak v USA..