V tomhle postu bych se nejdrive pozastavil nad vysledky z demo uctu za tento tyden + z backtestu minuleho tydne (kdy jsem byl offline a tedy neobchodoval ani na demu). Oba tyhle tydny jsou charakteristicke vysokou volatilitou, kdy na 1min grafu mela 1 carka rozpeti v prumeru 250-300$ oproti normalnimu stavu cca 100$. Jak se darilo memu systemu, kdyz pouzivam stop-loss v hodnote 80$? Prekvapive dobre!
Za minuly tyden by udelal 13 obchodu, z toho 3 ztratove, celkovy cisty zisk po odecteni komisi by byl 2220$. Abych se co nejvice priblizil realite, overoval jsem prubeh kazdeho obchodu na 5-ti sekundovem grafu. Tento tyden, kdy jsem se venoval demu de facto jen v pondeli a ve stredu, jsem na paper accountu zaznamenal cisty zisk po odecteni komisi 520$ na 5 obchodech, z toho 1 ztrata.
Tyhle - troufnu si rict ze velmi dobre - vysledky, me prinutily zamyslet se nad tim, co je vlastne muj edge, tedy vyhoda v trhu. A musim rict, ze to je jednoznacne trade management, tedy zpusob jak mam nastaveny stop-lossy, jejich posun, jake mam profit targety a obecne pak scaling out, tedy postupne uzavirani pozice. Pro zajimavost, i kdybych nepouzival SCORE, jako pomocny prvek pro filtrovani vstupu, muj vysledek za minuly tyden by byl +2100$, ovsem s 10 ztratovymi obchody z 26 (win ratio 61,5%) namisto 3 ze 13 (win ratio 77%).
Z vyse uvedenych vysledku tedy vyplyva, ze zvysena volatilita memu obchodnimu systemu nijak neublizuje, naopak je vetsi sance dojit si pro oba profit targety (celkem 3x behem minuleho tydne). Na druhou stranu se ovsem take zvysuje riziko, ze budu vyhozen na posouvanem SL jen diky nahodne fluktuaci ceny diky zvysene volatilite a take, ze moji vstupni stop-limit objednavku trh proste preskoci a nebudu vyplnen. Stale ale zustava v platnosti muj primarni predpoklad, tedy ze vstupuju v okamziku, kdy je velke momentum v mem smeru a tedy velmi vysoka sance na zasazeni alespon 1. targetu.
Prosím tě, na jaký platformě obchoduješ? A ještě mě zajímá, jak backtestuješ formace 123 a Rh na odkrytém grafu, kde vidíš celý trend dopředu. U Rh bych to nějak dovedl pochopit, ale 123 se má tvořit na konci trendu, což v live nebo sim dopředu nikdy nevíš, ale v backtestu to vidíš. Jak bojuješ s objektivitou v backtestu, případně jak backtestuješ Rossovi formace?
OdpovědětVymazatTaky to tu uz nekde je napsane: obchoduju pomoci NinjaTrader7 a jako brokera pouzivam Mirus Futures - maji nizke marginy a zatim jsem s nima nemel problem.
OdpovědětVymazatAd backtest: to je skoro na novy clanek, ale zkus se probrat blogem zpet, treba najdes alespon cast odpovedi. Obecne receno - nemam rad backtesty, takze je delam jen velmi omezene - obvykle tak kolem 100 obchodu z ruznych casovych period. Radeji travim cas na replay/demo uctu, kde maji ty vysledky vyrazne vetsi vypovidaci hodnotu nez z backtestu. Vysledky si poctive znacim a analyzuju a prubezne podle nich system doladuju.
Ahoj, precital som si cely tvoj blog a musim povedat ze mi dal dost praktickych informacii a aj ma motivoval. Ja som v este len zaciatocnik a precital som cca 5 knih o tradingu a aj mam prestudovanych niekolko softwerov, ale kedze mas podobny ciel k tomu mojmu (full-time trader) by som ta chcel poprosit ci by si mi nemohol zaslat nejake backtesty. Nie kvoli tomu aby som ich nemusel robit sam ale aby som vedel, ktore najdolezitejsie parametre tam treba mat. Ak by ti to nevadilo rad by som si pozrel akou formou mas napisany obchodny dennik. Diky moc a vela obchodnych uspechov , S pozdravom Michal( michal.mazak2@gmail.com)
OdpovědětVymazatahoj, obchoduješ ještě? nějak jsi sem přestal psát. Máš to tu zajímavý, takže je to škoda. m.
OdpovědětVymazat