Po backtestu kukurice, ktery vypadal velmi dobre jsem se pustil do papertradingu, ktery ale dopadl velmi spatne :). V backtestech jsem standardne dosahoval uspesnosti cca 66% a max consecutive losses bylo v mem pripade 4. V paperu jsem se s bidou dostal na 20% uspesnost a MCL bylo neuveritelnych 13.
Nevim, jak je tomu u jinych obchodniku, ale u sebe jsem vypozoroval, ze backtesty se od paperu velmi lisi. Toto se netyka jen kukurice, ale prakticky vsech back/paper testu, ktere jsem delal. Kdyz jsem se snazil prijit na to, proc tomu tak je, zjistil jsem nekolik veci. V paperu se trh hybe, ale zaroven delsi dobu trva, nez se vykresli muj signal - v backtestu (i kdyz testuji u prave strany obrazovky - tedy postupne posouvam graf tak, abych nevidel do budoucnosti) jsem schopen projit mnoho obchodnich seanci behem hodiny. Jakmile ale musim cekat na vykresleni, zacnu se nudit a jsem nachylnejsi k tomu, udelat chybu.
Nicmene i kdyz tyto chyby odfiltruji, vysledky na paperu jsou mizerne. Mozna to je diky tomu, ze specialne v tomto obdobi se trhy rychle meni a tedy co fungovalo pred mesicem, nedejboze pred pul rokem, to uz je dnes uplne jinak, protoze se proste zmenil charakter trhu.
Varianty, jak z toho ven vidim 2: bud budu backtestovat vyrazne delsi obdobi, kde mam vetsi pravdepodobnost, ze pokryju ruzne charakteristiky trhu, nebo pouziju flexibilnejsi obchodni system, kde prilis nezalezi na aktualni nalade na trhu.
V pripade prvni moznosti by to znamenalo venovat se backtestum minimalne dalsich par mesicu, pak dalsi mesice paper test a i tak bych si nemohl byt jist, ze je system dostatecne robustni. V tomto me podporuji i nazory nekolika profesionalnich traderu, kterych si velmi vazim. A proto jsem se rozhodl vratit se ke svemu osvedcenemu systemu a trhu Russell 2000 (TF). Ackoliv by se mohlo zdat, ze se pohybuju v kruhu, ja to tak nevnimam - po vzoru Cimrmana jsem ohledal slepou ulicku poznani, abych sam sobe rekl "Tudy ne, pratele" a vratil jsem se k systemu, ktery mi po mnoho mesicu na demu fungoval (ovsem bohatsi o informace z jineho trhu).
Navic dalsi veci, ktera prede mnou stoji je prechod na live, kdy se opet da predpokladat, ze budu obchodovat jinak, nez na demu. I kdyz i na demu se snazim obchodovat jakoby slo o realne penize - tj. snazim se nedelat impulzivni rozhodnuti mimo plan, vse si peclive dokumentuji a nerikam si veci typu "vsak je to jen demo, tak to risknu".
Abych vazeneho ctenare (prozatim asi pouze sebe :) ) dlouho nenapinal - po nekolika tydnech zpet na Russelu jsem zakoupil live licenci Ninja Tradera a pustil se do live..
o tom ale az priste..
Žádné komentáře:
Okomentovat