Krok zpet :)

Po backtestu kukurice, ktery vypadal velmi dobre jsem se pustil do papertradingu, ktery ale dopadl velmi spatne :). V backtestech jsem standardne dosahoval uspesnosti cca 66% a max consecutive losses bylo v mem pripade 4. V paperu jsem se s bidou dostal na 20% uspesnost a MCL bylo neuveritelnych 13.
Nevim, jak je tomu u jinych obchodniku, ale u sebe jsem vypozoroval, ze backtesty se od paperu velmi lisi. Toto se netyka jen kukurice, ale prakticky vsech back/paper testu, ktere jsem delal. Kdyz jsem se snazil prijit na to, proc tomu tak je, zjistil jsem nekolik veci. V paperu se trh hybe, ale zaroven delsi dobu trva, nez se vykresli muj signal - v backtestu (i kdyz testuji u prave strany obrazovky - tedy postupne posouvam graf tak, abych nevidel do budoucnosti) jsem schopen projit mnoho obchodnich seanci behem hodiny. Jakmile ale musim cekat na vykresleni, zacnu se nudit a jsem nachylnejsi k tomu, udelat chybu.
Nicmene i kdyz tyto chyby odfiltruji, vysledky na paperu jsou mizerne. Mozna to je diky tomu, ze specialne v tomto obdobi se trhy rychle meni a tedy co fungovalo pred mesicem, nedejboze pred pul rokem, to uz je dnes uplne jinak, protoze se proste zmenil charakter trhu.
Varianty, jak z toho ven vidim 2: bud budu backtestovat vyrazne delsi obdobi, kde mam vetsi pravdepodobnost, ze pokryju ruzne charakteristiky trhu, nebo pouziju flexibilnejsi obchodni system, kde prilis nezalezi na aktualni nalade na trhu.
V pripade prvni moznosti by to znamenalo venovat se backtestum minimalne dalsich par mesicu, pak dalsi mesice paper test a i tak bych si nemohl byt jist, ze je system dostatecne robustni. V tomto me podporuji i nazory nekolika profesionalnich traderu, kterych si velmi vazim. A proto jsem se rozhodl vratit se ke svemu osvedcenemu systemu a trhu Russell 2000 (TF). Ackoliv by se mohlo zdat, ze se pohybuju v kruhu, ja to tak nevnimam - po vzoru Cimrmana jsem ohledal slepou ulicku poznani, abych sam sobe rekl "Tudy ne, pratele" a vratil jsem se k systemu, ktery mi po mnoho mesicu na demu fungoval (ovsem bohatsi o informace z jineho trhu).
Navic dalsi veci, ktera prede mnou stoji je prechod na live, kdy se opet da predpokladat, ze budu obchodovat jinak, nez na demu. I kdyz i na demu se snazim obchodovat jakoby slo o realne penize - tj. snazim se nedelat impulzivni rozhodnuti mimo plan, vse si peclive dokumentuji a nerikam si veci typu "vsak je to jen demo, tak to risknu".
Abych vazeneho ctenare (prozatim asi pouze sebe :) ) dlouho nenapinal - po nekolika tydnech zpet na Russelu jsem zakoupil live licenci Ninja Tradera a pustil se do live..
o tom ale az priste..

Cesta k intradennimu obchodovani

Po rozhodnuti, ze se zkusim seznamit s ID tradingem samozrejme vyvstala otazka, jak na to. Financnika jsem mel (nekolikrat) precteneho, ale stale mi neco chybelo, nejaky odrazovy mustek. Tim se nakonec stalo 2 denni skoleni v lete 2010, kde jsem se seznamil se systemem FinWin, ale hlavne nacerpal spoustu praktickych informaci, ktere s tradingem souvisi od vyberu vhodnych trhu, pres temata jako backtestovani, papertrading, volba brokera az k tematu nejdulezitejsimu a tim je psychologie obchodovani. Hlavni smysl ovsem byl ve velmi motivacni atmosfere, diky niz jsem okamzite nainstaloval NinjaTradera, zalozil si demo ucet, stahnul ID data a zacal delat backtesty FinWinu.
Z pocatku vse vypadalo primo idealne, s postupem casu jsem si ale uvedomil, ze backtestovat s tim, ze v grafech vidim i budoucnost (tedy jak se cena vyvijela po mem potencialnim vstupu) podstatne zkresluje moje vysledky. Backtest jsem tedy zopakoval s tim, ze to bylo spise "simulovane obchodovani", tedy posouval jsem graf vzdy po jedne usecce a rozhodoval se, zda vstoupit nebo ne. Tento zpusob byl ovsem extremne casove narocny a vysledky, ac byly jiste spolehlivejsi, nez v predchozim behu, nevypadaly nijak ruzove.
A v tento moment zacalo klasicke kolecko snad vsech zacinajich traderu tedy:

1. nadchnuti se pro novy obchodni system (vlastni nebo vycteny nekde na foru)
2. backtest
3. zjisteni, ze bud nefunguje nebo funguje, ale ne podle mych predstav
4. go to 1.

Kdyz uz jsem pomalu zacal ztracet nadeji a motivaci pokracovat, ciste nahodou jsem na diskusnim foru financnika narazil na vlakno o obchodovani na Eurexu s naprosto uzasnym obsahem. Tahounem tohoto vlakna byl/je uzivatel Gladiator028, ktery vkladal skvele screenshoty grafu s mnoha vysvetlujicimi poznamkami. Gladiator obchodoval system zalozeny pouze na Price Action (PA) tedy pouze z cenoveho grafu bez jakychkoliv indikatoru. A ja jsem si uvedomil, co mi na vsech az dosud otestovanych systemech vadilo - vstupni signaly nebyly logicke, odvozene od pohybu ceny, ale obvykle od prekrizeni nejakych plovoucich prumeru, prekroceni nejake z prstu vycucane hranice (typu CCI prekroci 100 smerem dolu) apod. Uvedomil jsem si, ze pohyb ceny je tim nejpresnejsim idikatorem, ktery je mozno pouzit a kterym trh dava vedet, co se v nem prave deje a ze vsechny ostatni indikatory jen zkresluji/vyhlazuji informace, ktere se daji vycist z PA.
Krome toho Gladiator doporucoval Joe Rosse a jeho knihu Daytrading, jako tu, ktera ho v jeho tradingu posunula ze vsech nejvice. A ja s nim musim souhlasit. Po precteni teto knihy jsem okamzite sehnal jeste dalsi 4- Trading by the book, Trading the Ross Hook, Trading is a business a Daytrading the emini S&P 500.
Filosofie s jakou Joe obchoduje, jak se stavi k trade managementu i formace, ktere pouziva pro vstupy byly presne to, co se mi na ostatnich systemech nezdalo dotazene.
O tom bude ale az pristi clanek..