Tedy po relativne dlouhe dobe, kdy jsem papertradoval trh e-mini Russell 2000 (TF), jsem si vyvinul nasledujici system. Podotykam, ze zrejme nebude uplne univerzalne platny - resp. nezkousel jsem jej aplikovat na jine trhy.
Ross hooky beru jen v techto pripadech:
- pokud se vyskytuje v trendovem pohybu (ne v chopu / congestion)
- pokud neni tesne pred vyhlasenim nejakeho reportu
- pokud ma kladne "score" - vysvetlim pozdeji
- dale delim Rh podle toho, zda je mozne vstoupit podle Traders Trick Entry (TTE) nebo ne.
Vstupuju vzdy se 2 kontrakty. V platforme mam nastavenou ATM strategii, ktera mi po vstupu automaticky nastavi u obou kontraktu stop loss na 8 ticku. U prvniho kontraktu profit target take na 8 ticku a u druheho na 30 ticku - s nim ale dle potreby hybu a umistuji jej do logickeho bodu - napr. nejaka support/resistance uroven. Dale pred zasazenim prvniho PT trailuji oba stop lossy 9 ticku za price action (pokud tedy cena udela pohyb na +4 ticky, muj SL se automaticky posouva ze zakladnich -8 na -5 (9-4)).
Jakmile je zasazen muj prvni PT, nechavam stop loss pro druhy kontrakt na break even (vstupni cene) az do te doby, dokud se cena nedostane na +16. Jakmile se tak stane, zacinam trailovat stop loss pro druhy kontrakt vzdy tak, abych ochranil 50% otevreneho profitu. Jakmile dosahne +20 ticku, trailuji SL 10 ticku za price action.
V praxi tedy jakmile se dostanu na +16, posouvam SL na +8, u 17 a 18 mam SL na +9 a od otevreneho profitu 19 ticku je muj stop loss vzdy 10 ticku od maximalniho otevreneho profitu, ve kterem jsem behem obchodu byl.
Traders Trick Entry
Vstup jeste pred breakoutem samotneho hooku (TTE) zvazuji pouze pokud je k mistu breakoutu dostatecne daleko. Pointou, proc vubec TTE vyuzivat je, ze samotny breakout Ross Hooku se relativne casto ukaze jako falesny - trh udela 2-3 ticky ve smeru breakoutu a pak zkoriguje. Toto se stava hlavne tehdy, pokud korekce, ktera Rh vytvorila, je relativne hlubsi - trh proste spotrebuje sve momentum na navrat k cenove hladine, kde je Rh a pro dalsi vetsi pohyb ve smeru breakoutu uz mu nezbyva dech. Abych se vratil k prvni vete tohoto odstavce: dostatecne daleko pro me znamena, ze na cenove hladine, kde se vytvoril hook bych musel byt uz minimalne 4 ticky v otevrenem profitu, optimalne pak 6-10 ticku. Pokud to neni mozne, pak vstup s pomoci TTE nezvazuji. Muzu ale v takovem pripade zvazovat vstup az primo na breakoutu.
Score
Tento koncept jsem si vytvoril relativne nedavno svym dlouhodobym pozorovanim trhu TF a jak se na nem vytvareji Rh. Vypozoroval jsem, ze ruzne "tvary" ross hooku maji vetsi ci mensi pravdepodobnosti uspechu. Stejne tak napriklad kontext trhu - pokud se napriklad Rh vytvori po dlouhem pohybu, ma mensi uspesnost, nez kdyz se vytvori hned po breakoutu congestion nebo 1-2-3 formace (ktere mi definuji trend). Nadefinoval jsem si tedy sadu pozitivnich a negativnich "filtru" a pro kazdy Rh, ktery zvazuju, udelam prosty soucet pozitivnich a negativnich znaku, ktere u daneho Rh vypozoruji. Pokud je vysledne score kladne, pak vstup muzu vzit. Tento system me prinutil nejakym zpusobem zobjektivnit moje doposud velmi diskrecni zvazovani kazdeho Rh a take (podle prozatimnich vysledku) dramaticky zvysit moje win% a dramaticky snizit pocet obchodu. Pred zavedenim tohoto konceptu jsem (pravda i s jinymi patterny) delal v prumeru 5 obchodu za den a win% se pohybovalo cca kolem 55%. Nyni delam v prumeru 1 obchod denne a win% mam v poslednich 2 tydnech tezko uveritelnych 80%.
Jake presne jsou moje pozitivni a negativni filtry, tedy hlavni komponenty "score", to bude obsahem pristiho postu.
Žádné komentáře:
Okomentovat